*multicharts-資金控管指標篇*
※ 資金控管應用，僅供參考不為交易依據
資金控管-淨值曲線
淨值的曲線變化研究，需要用到3個multicharts內建函數
Netprofit //淨利
Nprofit=I_OpenEquity; //未平倉損益
profit=I_ClosedEquity; //平倉即時損益
========我是分隔線=============我是分隔線==============我是分隔線==========
//指標code1
// i_OpenEquity 指標程式碼
//新增一個指標,然後新增指標,畫出未平倉損益圖
Inputs: MALen(60);
Variables: Nprofit(0), aOfNprofit(0),highOfNprofit(0),lowOfNprofit(0);
Nprofit = i_OpenEquity; //未平倉損益
maOfNprofit = XAverage(Nprofit ,MALen); //未平倉損益均線 參數:MALen
highOfNprofit = highest(Nprofit ,MALen); //取未平倉損益 前MALen高點
lowOfNprofit= lowest(Nprofit ,MALen); //取未平倉損益 前MALen低點
//plot line and color
if Nprofit < maOfNprofit then
SetPlotColor(1, green)
else
SetPlotColor(1, red);
Plot1(Nprofit, "Equity");
Plot2(maOfNprofit, "MA", RGB(0, 128,255));
Plot3(highOfNprofit, "HIGHEST", RGB(255, 128,0));
Plot4(lowOfNprofit, "LOWEST", RGB(255,255,255));
========我是分隔線=============我是分隔線==============我是分隔線==========
//指標code2
// i_closedEquity 指標程式碼
//新增一個指標,然後新增指標,畫出未平倉損益圖
Inputs: MAPeriods(20);
Variables: profit(0), maOfprofit(0),highOfprofit(0),lowOfprofit(0);
profit = i_ClosedEquity;
maOfprofit = XAverage(profit ,MAPeriods);
highOfprofit = highest(profit ,MAPeriods);
lowOfprofit= lowest(profit ,MAPeriods);
//plot line and color
if profit < maOfprofit then
SetPlotColor(1, green)
else
SetPlotColor(1, red);
Plot1(profit, "Equity");
Plot2(maOfprofit, "MA", RGB(0, 128,255));
Plot3(highOfprofit, "HIGHEST", RGB(255, 128,0));
Plot4(lowOfprofit, "LOWEST", RGB(255,255,255));
========我是分隔線=============我是分隔線==============我是分隔線==========
//指標code3
// 淨值創新高指標程式碼
vars:Nprofit(0),profit(0),HNprofit(0);
Nprofit= i_OpenEquity; //未平倉損益
profit= i_ClosedEquity; //平倉損益
HNprofit= iff(profit>hnprofit,profit,hnprofit); //歷史高or創新高損益
plot1(HNprofit,"high_profit",RGB(255,0,0));//劃出歷史高or創新高損益
Plot2(profit,"profit",RGB(255,255,0)); //劃出平倉損益
========我是分隔線=============我是分隔線==============我是分隔線==========
//指標code4
/ MDD最大淨值回測指標程式碼
vars:Nprofit(0),profit(0),HNprofit(0);
vars:MDD(0),MDDMoney(0);
Nprofit= i_OpenEquity; //未平倉損益
profit= i_ClosedEquity; //平倉損益
HNprofit= iff(profit>hnprofit,profit,hnprofit); //歷史高or創新高損益
MDD= HNprofit-profit; //MaxDrawdown最大平倉淨值回測
MDDMoney= iff(MDD>MDDMoney,MDD,MDDMoney); //最大平倉淨值回測金額
plot1(MDD,"MaxDrawdown",RGB(0,255,0));// MaxDrawdown最大平倉淨值回測
Plot2(MDDMoney,"MDDMoney",RGB(255,255,255)); //最大平倉淨值回測金額
========我是分隔線=============我是分隔線==============我是分隔線==========
//example_01波段 (如下圖)
//主圖1=台指期+訊號
//副圖2= i_OpenEquity 指標
//副圖3= i_closedEquity 指標
//副圖4= 淨值創新高指標
//副圖5= MDD最大淨值回測指標程式碼
========我是分隔線=============我是分隔線==============我是分隔線==========
//example_02當沖 (如下圖)
========我是分隔線=============我是分隔線==============我是分隔線==========
結語：
利用MultiCharts的內建函數, 畫出指標，
可視化 以方便我們觀察做紀錄，調整自己的交易策略與投資組合
經過2018年2月後, 相信更多投資人注意到風險管理的重要性，
不管是主觀交易還是量化交易都必須注意風險管理這區塊
風險管理中...不僅僅是須注意....交易槓桿風險的商品....保證金要多放，
更是必須注意到更多更多.......的細節,
運用得層面在很廣, 多策略評價管理、單策略部位管理以及投資組合調整權重等..........
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有一陣子沒發文了,最近重心移轉到python與R,
後續可能也會針對相關再做分享囉~~~
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